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2022-06-16Kumulative Dissertation

Essays on Modern Econometrics and Machine Learning

Keilbar, Georg

Diese Dissertation behandelt verschiedene Aspekte moderner Ökonometrie und Machine Learnings. Kapitel 2 stellt einen neuen Schätzer für die Regressionsparameter in einem Paneldatenmodell mit interaktiven festen Effekten ...
2021-03-10Zeitschriftenartikel

Modelling systemic risk using neural network quantile regression

Keilbar, Georg; Wang, Weining

We propose a novel approach to calibrate the conditional value-at-risk (CoVaR) of financial institutions based on neural network quantile regression. Building on the estimation results, we model systemic risk spillover ...
2018-08-03Masterarbeit

Modelling Systemic Risk using Neural Network Quantile Regression

Keilbar, Georg

Wir entwickeln einen neuen Ansatz zur Schätzung vom Conditional Value-at-Risk (CoVaR) von Finanzinstituten. Unsere Methode basiert auf Neural Network Quantilregression. Aufbauend auf den Ergebnissen der Schätzung modellieren ...
2021-02-17Zeitschriftenartikel

On cointegration and cryptocurrency dynamics

Keilbar, Georg; Zhang, Yanfen

This paper aims to model the joint dynamics of cryptocurrencies in a nonstationary setting. In particular, we analyze the role of cointegration relationships within a large system of cryptocurrencies in a vector error ...