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Auflistung nach Autor "Sirotko-Sibirskaya, Natalia"
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2014-11-03DiskussionspapierTENET: Tail-Event drivenNETwork risk Härdle, Wolfgang Karl; Sirotko-Sibirskaya, Natalia; Wang, WeiningWe propose a semiparametric measure to estimate systemic interconnectedness across financial institutions based on tail-driven spill-over effects in a ultra-high dimensional framework. Methodologically, we employ a variable ...
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2013-11-19MasterarbeitValue-at-risk estimation for a high-dimensional portfolio Sirotko-Sibirskaya, NataliaWachsende Komplexität der finanziellen Instrumenten und verbessernde Verfügbarkeit der Daten sowie die Vielfältigkeit der Daten stellen neue Herausforderungen für die Akademiker und für die Praktiker. Eine der größten ...