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2014-07-17Dissertation

Adaptive finite element computation of eigenvalues

Gallistl, Dietmar

Gegenstand dieser Arbeit ist die numerische Approximation von Eigenwerten elliptischer Differentialoperatoren vermittels der adaptiven finite-Elemente-Methode (AFEM). Durch lokale Netzverfeinerung können derartige Verfahren ...

2013-08-19Dissertation

Stabilised finite element approximation for degenerate convex minimisation problems

Boiger, Wolfgang Josef

Infimalfolgen nichtkonvexer Variationsprobleme haben aufgrund feiner Oszillationen häufig keinen starken Grenzwert in Sobolevräumen. Diese Oszillationen haben eine physikalische Bedeutung; Finite-Element-Approximationen ...

2014-03-05Dissertation

Beziehungshaltigkeit und Vernetzungen im Mathematikunterricht der Sekundarstufe I

Konkretisierung theoretischer Überlegungen durch Aufgabennetze

Nordheimer, Swetlana

Die Notwendigkeit einer Untersuchung über Beziehungshaltigkeit und Vernetzungen im Mathematikunterricht ergibt sich einerseits aus den aktuellen bildungspolitischen Forderungen, andererseits aus den reichhaltigen ...

2014-02-24Dissertation

Essays on supersolutions of BSDEs and equilibrium pricing in generalized capital asset pricing models

Mainberger, Christoph

In dieser Arbeit untersuchen wir Superlösungen stochastischer Rückwärtsdifferentialgleichungen (BSDEs) und ein Gleichgewichtsmodell angewandt auf zwei spezifische verallgemeinerte Capital Asset Pricing Models (CAPMs). ...

2014-02-07Dissertation

Studies of robustness in stochastic analysis and mathematical finance

Perkowski, Nicolas Simon

Diese Dissertation behandelt Fragen aus der stochastischen Analysis und der Finanzmathematik, die sich unter dem Begriff der Robustheit zusammenfassen lassen. Zunächst betrachten wir finanzmathematische Modelle mit ...

2014-02-13Dissertation

On non-square order Tate-Shafarevich groups of non-simple abelian surfaces over the rationals

Bei elliptischen Kurven E/K über einem Zahlkörper K zwingt die Cassels-Tate Paarung die Ordnung der Tate-Shafarevich Gruppe Sha(E/K) zu einem Quadrat. Ist A/K eine prinzipal polarisierte abelschen Varietät, so ist bewiesen, ...

2013-05-03Dissertation

Central limit theorems and confidence sets in the calibration of Lévy models and in deconvolution

Zentrale Grenzwertsätze und Konfidenzmengen werden in zwei verschiedenen, nichtparametrischen, inversen Problemen ähnlicher Struktur untersucht, und zwar in der Kalibrierung eines exponentiellen Lévy-Modells und im ...

2013-07-24Dissertation

Smoothing stochastic bang-bang problems

with application to the optimal execution problem

Eichmann, Katrin

Motiviert durch das Problem der optimalen Strategie beim Handel einer großen Aktienposition, behandelt diese Arbeit ein stochastisches Kontrollproblem mit zwei besonderen Eigenschaften. Zum einen wird davon ausgegangen, ...

2013-11-05Dissertation

On the numerical analysis of eigenvalue problems

Gedicke, Joscha Micha

Die vorliegende Arbeit zum Thema der numerischen Analysis von Eigenwertproblemen befasst sich mit fünf wesentlichen Aspekten der numerischen Analysis von Eigenwertproblemen. Der erste Teil präsentiert einen Algorithmus ...

2013-07-17Dissertation

Numerical methods for backward stochastic differential equations of quadratic and locally Lipschitz type

Turkedjiev, Plamen

Der Fokus dieser Dissertation liegt darauf, effiziente numerische Methode für ungekoppelte lokal Lipschitz-stetige und quadratische stochastische Vorwärts-Rückwärtsdifferenzialgleichungen (BSDE) mit Endbedingungen von ...

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