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2015-02-24Masterarbeit
Multiple nonlinear prediction of S&P500 returns using an ANFIS 
Winkel, David
Diese Arbeit präsentiert mit dem ANFIS ein Konzept aus dem Machine Learning mit dessen Hilfe die Rendite des S&P500 nichtlinear vorhergesagt wird. In Anlehnung an Welch and Goyal (2008) wird als Vergleichsgröße zur ...
2015-03-30Masterarbeit
Towards Cryptocurrency Index 
analysis of the market
Trimborn, Simon
In dieser Thesis wird ein Marktindex konstruiert, wobei neu entwickelte Methoden für solch eine Aufgabe verwendet werden. Die Entscheidung über die Anzahl der Indexteilnehmer wird mithilfe des AIC und BIC Kriteriums getroffen ...
2015-03-31Masterarbeit
Systemic risk measure 
CoVaR and copula
Zhang, Jianlin
Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta ...
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