In dieser Thesis wird ein Marktindex konstruiert, wobei neu entwickelte Methoden für solch eine Aufgabe verwendet werden. Die Entscheidung über die Anzahl der Indexteilnehmer wird mithilfe des AIC und BIC Kriteriums getroffen ...

Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta ...

In diesem Artikel wird ein systemischer Risikoindikator, das Financial Risk Meter (FRM), untersucht, der auf der Grundlage der Quantil-Lasso-Regression berechnet wird. Der Standard FRM Index ist der Durchschnitt der täglichen ...

Das Ziel der Dissertation ist die Entwicklung statistischer Testverfahren zur Überprüfung parametrischer Modelle für die Dynamik zeitstetiger Prozesse und die Anwendung der entwickelten Methoden auf Finanzmarktdaten. ...

In dieser Arbeit werden Stornierungen von Hotelbuchungen mithilfe verschiedener Methoden maschinellen Lernens vorhergesagt. Buchungsstornierungen stellen für die Hotelindustrie ein Problem dar, da sie die Planbarkeit von ...

Modelle und Daten sind die beiden grundlegenden Elemente in den meisten Finanzmarktstudien. Viele Arbeiten konzentrieren sich auf die Verbesserung von Modellen zur besseren Annäherung an wahre Marktmechanismen, dabei ...

Der Zweck dieser Arbeit besteht erstens darin, die Dynamik des Kryptowährungsuniversums mit der der Aktienmarktindizes zu vergleichen und zweitens, die Auswirkungen dieser Unterschiede und Ähnlichkeiten auf die Indexmethodik ...