Die Vorhersage der Aktienrendite war sowohl in theoretischen als auch in empirischen Untersuchungen im Finanzbereich und in der Statistik ein wichtiges Thema. Die Entwicklung von Asset-Pricing-Modellen bezieht sich auf das ...

Gegenstand dieser Dissertation sind die Auswirkungen von Unsicherheit, die hohe Aufmerksamkeit unter Akademikern und Politikern erregt hat. Der erste Aufsatz beschäftigt sich mit den Folgen von Unsicherheit, die von ...

Die Dissertation umfasst vier Aufsätze zur ökonomischen Analyse von Bildung und Ungleichheit. Der erste Aufsatz zeigt, dass zwischen 1993 und 2013 der Anteil des Einkommens, der für das Wohnen ausgegeben wird, für das ...

Die vorliegenden Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden einige Indizes auf Kryptowährungen an Hand von zwei Kriterien ausgewertet: Genauigkeit in der Repräsentation des Kryptomarktes und statistische ...

Das Deep Distributional Learning-Modell oder Deep Generalized Additive Regression Models für Locations, Scale and Shape (DGAMLSS) ist ein flexibles Framework, das von Rügamer et al. [1] entwickelt wurde und in das sowohl ...

Die Arbeitssuche ist für die meisten Menschen bestenfalls lästig. Die Auswahl eines beruflichen Werdegangs ist ebenfalls eine Herausforderung. Wir stellen ein Modell vor, das bei diesen Problemen Abhilfe schaffen ...

Finanzielle Resilienz und der Umgang mit finanziellen Risiken sind wesentliche Bestandteile einer erfolgreichen finanziellen Inklusion. Die persönlichen Faktoren, die finanzielles Management formen, sind allerdings nicht ...

Diese Arbeit enthält drei unabhängige Kapitel, jedes davon im Bereich der Dynamischen Vertragstheorie. Kapitel I zeigt, dass deterministische dynamische Prinzipal-Agenten-Verträge immer mindestens so ertragreich sind wie ...

Diese Dissertation analysiert reale Wechselkursdynamiken und die Rolle von Fiskalpolitik in einer Währungsunion, die sich aus zwei Regionen zusammensetzt. Drei Forschungsfragen werden adressiert: Welche politischen Regime ...

Die Historische Simulation zählt zu den Standardverfahren der Marktpreisrisikomessung. Eine wesentliche Modellannahme ist dabei die Wahl des Beobachtungszeitraums, aus dem die Szenarien für die Risikomessung generiert ...