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2013-09-17Dissertation

Aspects of guaranteed error control in computations for partial differential equations

Merdon, Christian

Diese Arbeit behandelt garantierte Fehlerkontrolle für elliptische partielle Differentialgleichungen anhand des Poisson-Modellproblems, des Stokes-Problems und des Hindernisproblems. Hierzu werden garantierte obere Schranken ...

2012-11-07Dissertation

Essays on minimal supersolutions of BSDEs and on cross hedging in incomplete markets

Im ersten Teil der Arbeit analysieren wir BSDEs mit Generatoren, die monoton in y, convex in z, gemeinsam unterhalbstetig und von unten durch eine affine Funktion der Kontrollvariable beschränkt sind. Das erste Hauptresultat ...

2012-10-30Dissertation

Nonparametric adaptive estimation for discretely observed Lévy processes

Kappus, Julia Johanna

Die vorliegende Arbeit hat nichtparametrische Schätzmethoden für diskret beobachtete Lévyprozesse zum Gegenstand. Ein Lévyprozess mit endlichen zweiten Momenten und endlicher Variation auf Kompakta wird niederfrequent ...

2013-03-27Dissertation

Conformally covariant differential operators acting on spinor bundles and related conformal covariants

Fischmann, Matthias

Konforme Potenzen des Dirac Operators einer semi Riemannschen Spin-Mannigfaltigkeit werden untersucht. Wir präsentieren einen neuen Beweis, basierend auf dem Traktor Kalkül, für die Existenz von konformen ungeraden Potenzen ...

2013-03-27Dissertation

Decomposition in multistage stochastic programming and a constraint integer programming approach to mixed-integer nonlinear programming

Vigerske, Stefan

Diese Arbeit leistet Beiträge zu zwei Gebieten der mathematischen Programmierung: stochastische Optimierung und gemischt-ganzzahlige nichtlineare Optimierung (MINLP). Im ersten Teil erweitern wir quantitative ...

2013-04-03Dissertation

Non-standard backward stochastic differential equations and multiple optimal stopping problems with applications to securities pricing

Zentraler Gegenstand dieser Dissertation ist die Entwicklung von mathematischen Methoden zur Charakterisierung und Implementierung von optimalen Investmentstrategien eines Kleininvestors auf einem Finanzmarkt. Zur Behandlung ...

2013-03-11Dissertation

A rigorous Landauer-Büttiker formula and its application to models of a quantum dot LED

Die vorliegende Arbeit behandelt die Modellierung einer Quantenpunkt-LED und die Berechnung des elektrischen Stromes und der Lichtproduktion im Landauer-Büttiker-Formalismus. Die Elektron-Photon-Wechselwirkung kann im ...

2013-03-07Dissertation

Variational methods for evolution

Liero, Matthias

Das Thema dieser Dissertation ist die Anwendung von Variationsmethoden auf Evolutionsgleichungen parabolischen und hyperbolischen Typs. Im ersten Teil der Arbeit beschäftigen wir uns mit Reaktions-Diffusions-Systemen, die ...

2013-03-18Dissertation

Adaptive finite elements for a contact problem in elastoplasticity with Lagrange techniques

Wiedemann, Sebastian

Das Thema dieser Dissertation ist die Herleitung und numerische Analyse von finiten Elementen für ein Problem in der Elastoplastizität mit Kontaktbedingungen. Die hergeleiteten finite Elemente Verfahren basieren auf einer ...

2014-10-10Dissertation

Development of a nonlinear equations solver with superlinear convergence at regular singularities

Alabdallah, Suleiman

In dieser Arbeit präsentieren wir eine neue Art von Newton-Verfahren mit Liniensuche, basierend auf Interpolation im Bildbereich nach Wedin et al. [LW84]. Von dem resultierenden stabilisierten Newton-Algorithmus wird ...

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