2015-12-09Masterarbeit
Time-varying hierarchical archimedean copulas using adaptively simulated critical values
Steck, Ramona Theresa
Da in den letzten Jahren deutlich wurde, dass sich Finanzkrisen sehr wahrscheinlich auf anfangs nicht betroffene Märkte ausweiten können, kommt der Analyse des Contagion-Effekts verstärkt Aufmerksamkeit zu. Darüber hinaus ...