Exponential of Lévy processes as a stock price

2006-07-25Masterarbeit

dc.contributor.author	Tisserand, Marc
dc.date.accessioned	2017-06-18T02:12:09Z
dc.date.available	2017-06-18T02:12:09Z
dc.date.created	2006-07-27
dc.date.issued	2006-07-25
dc.identifier.uri	http://edoc.hu-berlin.de/18452/14714
dc.language.iso	eng
dc.publisher	Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rights.uri	http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc	310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
dc.subject.ddc	330 Wirtschaft
dc.title	Exponential of Lévy processes as a stock price
dc.type	masterThesis
dc.subtitle	Arbitrage opportunities, completeness and derivatives valuation
dc.identifier.urn	urn:nbn:de:kobv:11-10066579
dc.identifier.doi	http://dx.doi.org/10.18452/14062
dc.contributor.referee	Föllmer, Hans
dc.contributor.referee	Imkeller, Peter
dc.subject.dnb	15 Statistik
dc.subject.dnb	17 Wirtschaft
local.edoc.pages	78
local.edoc.type-name	Masterarbeit
local.edoc.institution	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät