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2014-09-05Masterarbeit DOI: 10.18452/14223
Inflation expectation calibration in an arbitrage-free model
dc.contributor.authorChen, Shi
dc.date.accessioned2017-06-18T02:44:23Z
dc.date.available2017-06-18T02:44:23Z
dc.date.created2014-10-17
dc.date.issued2014-09-05
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/14875
dc.description.abstractDie Master-Thesis analysiert den Britische Gilts Markt mit AFDNS Modell. Vier unbekannte Faktoren sind in unserem Modell eingeschlossen. Mit "Kalman Filter" sind das gemeinsame Modellieren der nominalen und Inflation-bereinigten Renditen optimiziert.ger
dc.description.abstractThis thesis completes a joint estimation of U.K. Gilts market using an Arbitrage-Free dynamic Nelson-Siegel (AFDNS) model with four latent factors. The joint modelling of nominal and inflation-indexed yield curves are optimized through the use of Kalman filtering technique. The estimates of inflation expectations are obtained by subtracting inflation risk premiums from the differences between yields on comparable-maturity nominal and real bonds, the so called break-even inflation (BEI) rates.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rightsNamensnennung
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
dc.subjectInflationserwartungger
dc.subjectGeldzinsger
dc.subjectBritischer gilts Marktger
dc.subjectZinsstrukturkurveger
dc.subjectInterest rateeng
dc.subjectInflation expectationeng
dc.subjectArbitrage-Free Term Structure Modeleng
dc.subjectUK Gilts Marketeng
dc.subjectJoint Yield Curve Modellingeng
dc.subject.ddc310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleInflation expectation calibration in an arbitrage-free model
dc.typemasterThesis
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-100220721
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/14223
dc.identifier.alephidBV042131535
dc.contributor.refereeWang, Weining
dc.contributor.refereeHärdle, Wolfgang Karl
local.edoc.pages44
local.edoc.type-nameMasterarbeit
local.edoc.institutionWirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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