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2015-03-31Masterarbeit DOI: 10.18452/14240
Systemic risk measure
dc.contributor.authorZhang, Jianlin
dc.date.accessioned2017-06-18T02:48:32Z
dc.date.available2017-06-18T02:48:32Z
dc.date.created2015-05-28
dc.date.issued2015-03-31
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/14892
dc.description.abstractDie alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rightsNamensnennung - Keine kommerzielle Nutzung
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/
dc.subjectMessungger
dc.subjectVaRger
dc.subjectCoVaRger
dc.subjectKopulager
dc.subjectsystematisches Risikoger
dc.subjectVaReng
dc.subjectCopulaeng
dc.subjectCoVaReng
dc.subjectsystemic risk measureeng
dc.subject.ddc310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleSystemic risk measure
dc.typemasterThesis
dc.subtitleCoVaR and copula
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-100230283
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/14240
dc.identifier.alephidBV042586554
dc.contributor.refereeOkhrin, Ostap
dc.contributor.refereeHärdle, Wolfgang Karl
local.edoc.pages46
local.edoc.type-nameMasterarbeit
local.edoc.institutionWirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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