Systemic risk measure
dc.contributor.author | Zhang, Jianlin | |
dc.date.accessioned | 2017-06-18T02:48:32Z | |
dc.date.available | 2017-06-18T02:48:32Z | |
dc.date.created | 2015-05-28 | |
dc.date.issued | 2015-03-31 | |
dc.identifier.uri | http://edoc.hu-berlin.de/18452/14892 | |
dc.description.abstract | Die alternative Berechnungsmethode um systematischen Risiko zu messen (CoVaR) mithilfe der Kopula wird in Betracht bezogen und zum hoher Dimension ausgeweitet. Darüber hinaus wird die Begriff der Risikobeitrag (Delta CoVaR) revidiert. Die Wertentwicklung der Delta CoVaR vor und nach der Staatsschuldenkrise wird für acht europäische Länder untersucht. Es wird auch bestätigt, dass die Krisenmärkte stark mit System und miteinander vor Krise korreliert sind, während sie mit dem System nach der Krise entkoppelt sind. | eng |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Humboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | |
dc.rights | Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/ | |
dc.subject | Messung | ger |
dc.subject | VaR | ger |
dc.subject | CoVaR | ger |
dc.subject | Kopula | ger |
dc.subject | systematisches Risiko | ger |
dc.subject | VaR | eng |
dc.subject | Copula | eng |
dc.subject | CoVaR | eng |
dc.subject | systemic risk measure | eng |
dc.subject.ddc | 310 Sammlungen allgemeiner Statistiken | |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | |
dc.title | Systemic risk measure | |
dc.type | masterThesis | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:kobv:11-100230283 | |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.18452/14240 | |
dc.identifier.alephid | BV042586554 | |
dc.contributor.referee | Okhrin, Ostap | |
dc.contributor.referee | Härdle, Wolfgang Karl | |
local.edoc.pages | 46 | |
local.edoc.type-name | Masterarbeit | |
dc.title.subtitle | CoVaR and copula | |
bua.department | Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät |