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2015-07-15Bachelorarbeit DOI: 10.18452/14247
Bereinigung von Effekten durch das Chinesische Neujahr in Zeitreihendaten
dc.contributor.advisorKlinke, Sigbert
dc.contributor.authorHuang, Shan
dc.date.accessioned2017-06-18T02:49:57Z
dc.date.available2017-06-18T02:49:57Z
dc.date.created2015-08-20
dc.date.issued2015-07-15
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/14899
dc.description.abstractDas Chinesische Neujahr ist das größte Fest in der Volksrepublik China sowie in einigen weiteren ostasiatischen Staaten. Dementsprechend müsste es einen großen Effekt auch auf die Wirtschaft vor Ort ausüben. Für die statistische Auswertung ist allerdings problematisch, dass sich der Zeitpunkt des Chinesischen Neujahrs jährlich verschiebt und es deswegen nicht möglich ist, die dadurch entstehenden Feiertagseffekte einem festen Monat zuzuordnen. Diese Arbeit legt dar, wie solche Effekte dennoch mit Hilfe von Techniken der Zeitreihenanalyse modelliert werden können. Die Grundlagen der Zeitreihenanalyse werden geklärt, ebenso wie die Theorie der Modellanpassung an gegebene Daten. Mit einem praktischen Beispiel, einer Zeitreihe über die taiwanesischen Exporte für einen Zeitraum von über dreißig Jahren, wird dann gezeigt, wie die Effekte in den Modellaufbau einfließen. Schließlich kann festgestellt werden, dass die Berücksichtigung der Feiertagseffekte einen erheblichen Einfluss auf die Qualität des Modells hat.ger
dc.description.abstractChinese New Year is the most important holiday in the People's Republic of China as well as in a number of other East Asian countries. As a consequence, the festival should have considerable effects on the Chinese economy. It is, however, a problem for statistical evaluation that the timing of Chinese New Year changes every year, so that holiday effects cannot be assigned to a specific month. This work shows how such effects can still be modeled by using techniques from time series analysis. Fundamental principles of time series analysis will be reviewed as well as the theory of model fitting. A time series of Taiwanese exports for thirty years will be used as an example in order to show how a model can account for effects from Chinese New Year. Ultimately, it can be noticed that the incorporation of holiday effects has a significant impact on the model’s goodness of fit.eng
dc.language.isoger
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rightsNamensnennung
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
dc.subjectZeitreihenanalyseger
dc.subjectARIMA Modelleger
dc.subjectregARIMA Modelleger
dc.subjectChinesisches Neujahrger
dc.subjectLikelihood Quotienten Testsger
dc.subjectTime series analysiseng
dc.subjectARIMA modelseng
dc.subjectregARIMA modelseng
dc.subjectChinese New Yeareng
dc.subjectLikelihood ratio testseng
dc.subject.ddc310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleBereinigung von Effekten durch das Chinesische Neujahr in Zeitreihendaten
dc.typebachelorThesis
dc.title.translatedModeling effects from Chinese New Year in Time Series
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-100231797
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/14247
dc.identifier.alephidBV042769762
dc.contributor.refereeHärdle, Wolfgang Karl
dc.contributor.refereeBurda, Michael C.
local.edoc.pages40
local.edoc.type-nameBachelorarbeit
bua.departmentWirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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