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2015-08-24Masterarbeit DOI: 10.18452/14248
Lévy copulae for stock returns
dc.contributor.authorDegtiarenko, Fedir
dc.date.accessioned2017-06-18T02:50:09Z
dc.date.available2017-06-18T02:50:09Z
dc.date.created2015-08-28
dc.date.issued2015-08-24
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/14900
dc.description.abstractDie vorliegende Masterarbeit behandelt ein multidimensionales parametrisches Modell des Innertagesverhaltens der Vermögenswerte mittels Lévy-Prozesse und Lévy-Copulas. Das dynamische Modell basiert auf Annahmen der Form von margin-tail-Integralen und der Lévy-Copula-Familie. Es ermöglicht die Erfassung von zeitlich veränderlichen Zusammenhängen. Das ausgearbeitete Modell hat ein breites Anwendungsspektrum von der Ermittlung eines Forecasts bis hin zur Berechnung verschiedener statistischer Kenngrößen wie VaR/CoVar/ES und sogar zur Optionsbewertung.ger
dc.description.abstractPaper proposes a multidimensional parametric model for intraday behavior of assets using the notions of Lévy processes and Lévy copulae. Based on assumptions of the form of marginal tail integrals and a Lévy copula family, the model is dynamic and allows for capturing time-varying dependency. Obtained model has a wide spectrum of applications: from making forecasts to the calculation of different statistical characteristics such as VaR/CoVaR/ES or even option pricing.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subjectLévyger
dc.subjectCopulager
dc.subjectVaRger
dc.subjectRückvergleichger
dc.subjectcopulaeng
dc.subjectbacktestingeng
dc.subjectVaReng
dc.subjectLévyeng
dc.subject.ddc310 Sammlungen allgemeiner Statistiken
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleLévy copulae for stock returns
dc.typemasterThesis
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-100231944
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/14248
dc.identifier.alephidBV042783503
dc.contributor.refereeOkhrin, Ostap
dc.contributor.refereeHärdle, Wolfgang Karl
local.edoc.pages29
local.edoc.type-nameMasterarbeit
local.edoc.institutionWirtschaftswissenschaftliche Fakultät

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