2004-01-01Zeitschriftenartikel
Lösung komplexer Optionsbewertungsproblememittels stochastischer Simulation und dynamischer Programmierung
Hirschauer, Norbert; Mußhoff, Oliver
Es ist bekannt, dass analytische Lösungsverfahren bzw. die Binomialmethode bei schwierigen Optionsbewertungsproblemen nicht gangbar oder zumindest sehr aufwändig sind. In diesem Beitrag wird eine effiziente und ...