Wir entwickeln einen neuen Ansatz zur Schätzung vom Conditional Value-at-Risk (CoVaR) von Finanzinstituten. Unsere Methode basiert auf Neural Network Quantilregression. Aufbauend auf den Ergebnissen der Schätzung modellieren ...

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Untersuchung der Standzeiten von Elektrorollern, welche sich in einem Free-Floating-Sharing-System in Berlin befinden, und anhand von verschiedenen Faktoren betrachtet werden soll. Anhand ...

Die Wirtschaftsnachrichten der Website Mashable.com werden mit einer Clusteranalyse, Faktorenanalyse und Hauptkomponentenanalyse untersucht.

Understanding the composition of the bond return is always a popular topic in the financial markets. There are various factors that influence the bond returns. Therefore, a precise prediction of the bond returns is still ...

Lokale Energiemärkte (LEM) wurden als eine Lösung für die Herausforderungen, die die aktuelle Umwälzung der Energielandschaft hin zu mehr verteilter und volatilerer Energieproduktion mit sich bringt, vorgeschlagen. ...

Die Bedeutung von Startups für die wirtschaftliche Dynamik, Innovation und den Wettbewerb wurde bereits in der bestehenden Literatur anerkannt. Die höchst unsichere und volatile Natur des Startup-Ökosystems erschwert es, ...

Diese Arbeit beschreibt einen Deep Reinforcement Learning-Algorithmus für das Portfolio-Management mit mehreren Innovationen. Die Reward-Funktion ermöglicht es dem Anleger, die Rendite zu maximieren und gleichzeitig seine ...

This master thesis discusses selected topics of Functional Data Analysis (FDA). FDA deals with the random variables (and process) with realizations in the (smooth) functional space. The first part of this thesis introduces ...

Numerous reasearch attempts in predicting business failures and or bankruptcy are well documented in corporate finance. Attempts to develop bankruptcy prediction continues since commercial banks, public accounting firms, ...