Die vorliegenden Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden einige Indizes auf Kryptowährungen an Hand von zwei Kriterien ausgewertet: Genauigkeit in der Repräsentation des Kryptomarktes und statistische ...

Die Historische Simulation zählt zu den Standardverfahren der Marktpreisrisikomessung. Eine wesentliche Modellannahme ist dabei die Wahl des Beobachtungszeitraums, aus dem die Szenarien für die Risikomessung generiert ...

Clustering Algorithmen befassen sich mit dem Identifizieren von Gruppen ähnlicher Objekte in einem Datensatz. Ich präsentiere zwei solche Algorithmen, k-means und Hierarchical Clustering, und vergleiche ihre Anwendbarkeit ...

Die Bedeutung von Startups für die wirtschaftliche Dynamik, Innovation und den Wettbewerb wurde bereits in der bestehenden Literatur anerkannt. Die höchst unsichere und volatile Natur des Startup-Ökosystems erschwert es, ...

Diese Bachelorarbeit untersucht verschiedene Strategien in der Vermögensanlage. Ein vielfältiger Überblick verschiedener Methoden im Bereich der Portfolio Theorie wird gegeben unter Berücksichtigung mehrerer Schätzmethoden ...

Wir entwickeln einen neuen Ansatz zur Schätzung vom Conditional Value-at-Risk (CoVaR) von Finanzinstituten. Unsere Methode basiert auf Neural Network Quantilregression. Aufbauend auf den Ergebnissen der Schätzung modellieren ...

Das Verhalten des Kryptowährungsmarktes wird in vielen Publikationen oft mit einer Blase verglichen. Da noch kein klarer Konsens über den fundamentalen Wert einer Kyptowährung besteht, kann man ein blasenähnliches Verhalten ...

Im Rahmen dieser Masterarbeit habe ich die verschiedenen Methoden und Modelle des Deep Learnings zur Klassifizierung von Musikgattungen erfoscht. Neben den klassischen Methoden basierend auf MFCC und Spektogrammen wurden ...

Der Kryptowährungsmarkt hat im Vergleich zu traditionellen Märkten ein ungewöhnliches Risiko- und Renditeprofil. Dessen historische Volatilität zeigt, dass bestehende Trading-Strategien nicht applizierbar sind und daher ...

Diese Masterarbeit greift die Theorie der Portfoliooptimierung auf: die mathematische Formulierung des Problems, seine Ableitungen (Risikominimierungsformulierung) und Annahmen, seine Einschränkungen sowie einige Verbesserungen ...