2016-02-28Masterarbeit
The Kelly Criterion: implementation, simulation and backtest
Wesselhöfft, Niels
In dieser Masterarbeit wird das asymptotisch optimale Kelly Portfolio, im Gegensatz zum Mittelwert/Varianz Ansatz, implementiert und in einer Simulationsstudie, wie auch auf empirischer Basis getestet. Das hauptsächliche ...