Diese Arbeit präsentiert ein Faktor-Copula-Modell zur Quantifizierung von systemischen Risiko in Finanzinstituten. Diese Arbeit knüpft an aktuelle Forschung über Faktor-Copula-Modelle und Systemrisiko an. Die zugrunde ...

In dieser Arbeit stelle ich eine für die Scout24 AG entwickelte Webanwendung vor, mit der sich A/B-Tests auf Basis des Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstests planen und auswerten lassen. Die Anwendung enthält vier verschiedene ...

Lokale Energiemärkte (LEM) wurden als eine Lösung für die Herausforderungen, die die aktuelle Umwälzung der Energielandschaft hin zu mehr verteilter und volatilerer Energieproduktion mit sich bringt, vorgeschlagen. ...

Eines der größten methodischen Probleme von Panelstudien ist der Ausfall von Teilnehmern, die sogenannte Panelmortalität. Oft hängen die Ausfälle systematisch mit Variablen der Untersuchung zusammen (systematische ...

Um das Risiko für die Investoren auf dem Market für Kryptowährungen zu minimieren, wurde die realisierte Volatilität als Approximation der echten Volatilität vorgeschlagen. Dieser neueingeführte Proxy wird von den ...

Heutzutage sind viele verschiedene Machine Learning Algorithmen vorhanden. Als Konsequenz, mehr als ein Algorithmus kann auf ein ausgewähltes Problem angewandt werden. Dies führt zu einer Frage, wie unterschiedlich in solch ...

Als Nebenerscheinung der Digitalisierung entstehen täglich gewaltige Mengen unstrukturierter Daten. Unstrukturierte Daten umfassen Video-, Sprach-, Text- und Bilddaten, welche für Menschen leicht zu interpretieren sind, ...

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Quantifizierung von Schätzabweichungen der Personen- und Aufgabenparameter im Rasch-Modell, insbesondere unter Berücksichtigung von Modellverletzungen. Mithilfe einer Monte-Carlo-Simulation ...

This thesis is devoted to the calibration of the lognormal LIBOR Market Model to caplets and swaptions. Using a Hermite Bessel spline interpolation scheme, calibration of yield curves is performed by fitting to a set of ...