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2002-11-08Buch DOI: 10.18452/3545
Some crude approximation, calibration and estimation procedures for NIG-variates
Lillestöl, Jostein
In this paper we explore some crude approximation, calibration and estimation procedures for Normal Inverse Gaussian (NIG) variates of potential use in risk management. Among others we treat in some detail the calibration of bivariate NIG consistent with marginal NIG.
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10.18452/3545
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