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2003-01-23Buch DOI: 10.18452/3580
Wann sind falsche VaR-Modelle dennoch adäquat?
dc.contributor.authorHärdle, Wolfgang Karl
dc.contributor.authorHlávka, Zdeněk
dc.date.accessioned2017-06-15T21:27:19Z
dc.date.available2017-06-15T21:27:19Z
dc.date.created2005-10-13
dc.date.issued2003-01-23
dc.identifier.issn1436-1086
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/4232
dc.description.abstractDie Berechnung des VaR führt zur Reduktion der Dimension des Raumes der Risikofaktoren. Die vorzunehmenden Vereinfachungen resultieren aus unterschiedlichen Beweggründen, z.B. technische Effizienz, Sachlogik der Ergebnisse und statistische Adäquanz des Modells. Im Kapitel 2 stellen wir drei gängige Mappingverfahren vor: das Marktindexmodell, das Hauptkomponentenmodell und das Modell mit gleichkorrelierten Risikofaktoren. Impulse für Methoden zum Vergleich dieser Modelle im Kapitel 3 kamen vor allem aus der Literatur zur Praxis der Beurteilung von Wetterprognosen (Murphy und Winkler 1992, Murphy 1997). Umfangreiche Überlegungen zu einer quantitativen Analyse werden im vierten Kapitel dieser Arbeit vorgestellt. Die empirische Analyse der DAX Daten wird abschließend mit XploRe durchgeführt.ger
dc.language.isoger
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleWann sind falsche VaR-Modelle dennoch adäquat?
dc.typebook
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-10049977
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/3580
local.edoc.container-titleSonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
local.edoc.pages24
local.edoc.type-nameBuch
local.edoc.container-typeseries
local.edoc.container-type-nameSchriftenreihe
local.edoc.container-volume2003
local.edoc.container-issue14
local.edoc.container-year2003
local.edoc.container-erstkatid2135319-0

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