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1998-09-01Buch DOI: 10.18452/3764
Neuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle
dc.contributor.authorBreitung, Jörg
dc.date.accessioned2017-06-15T22:02:53Z
dc.date.available2017-06-15T22:02:53Z
dc.date.created2006-03-15
dc.date.issued1998-09-01
dc.identifier.issn1436-1086
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/4416
dc.description.abstractIn diesem Beitrag wird der vergleichsweise neue Ansatz der „Strukturellen Vektorautoregression“ (SVAR) vorgestellt und anhand einfacher Beispiele illustriert. Auf der Basis der Theorie rationaler Erwartungen wird unterschieden, inwieweit der Einsatz wirtschaftspolitischer Instrumente von den Wirtschaftssubjekten vorhergesehen wurde oder überraschend erfolgt. Nicht erwartete wirtschaftspolitische Ereignisse werden dabei als „Schocks“ bezeichnet. SVAR-Modelle ermöglichen eine Analyse der Wirkung derartiger Schocks auf die interessierenden ökonomischen Variablen. Da die Schocks nicht direkt beobachtbar sind, müssen Annahmen zur Identifikation getroffen werden. Die unterschiedlichen Möglichkeiten, strukturelle Schocks zu identifizieren, werden anhand einfacher Beispiele dargestellt und miteinander verglichen. Zur Illustration des SVAR-Modellansatzes wird ein einfaches ISLM-Modell mit Hilfe amerikanischer Daten geschätzt und interpretiert.eng
dc.language.isoeng
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleNeuere Entwicklungen auf dem Gebiet ökonometrischer Strukturmodelle
dc.typebook
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-10060578
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/3764
dc.subject.dnb17 Wirtschaft
local.edoc.pages27
local.edoc.type-nameBuch
local.edoc.container-typeseries
local.edoc.container-type-nameSchriftenreihe
local.edoc.container-year1998
dc.title.subtitleStrukturelle Vektorautoregressionen
dc.identifier.zdb2135319-0
bua.series.nameSonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
bua.series.issuenumber1998,80

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