Show simple item record

1997-07-14Buch DOI: 10.18452/3841
Risikomessung mit VaR für Portfolios
dc.contributor.authorBöhmer, Ekkehart
dc.contributor.authorSperlich, Stefan
dc.date.accessioned2017-06-15T22:18:52Z
dc.date.available2017-06-15T22:18:52Z
dc.date.created2006-06-07
dc.date.issued1997-07-14
dc.identifier.issn1436-1086
dc.identifier.urihttp://edoc.hu-berlin.de/18452/4493
dc.description.abstractIn dieser Arbeit werden zwei Methoden zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung von Risikopositionen und die Auswirkungen unterschiedlicher Verteilungsannahmen auf das Value-at-Risk (VaR) untersucht. Die empirischen Ergebnisse basieren auf zwei Beispielportfolios aus DAX-Aktien und einer Simulationsstudie. Wir zeigen, daß sich Verteilungen, die sich gut zur Beschreibung von Aktienrenditen eignen, nicht unbedingt zur Kalkulation des VaR für Portfolios verwendet werden sollten. Dieses Ergebnis erweitert bisherige Analysen des VaR-Ansatzes, die oft nur das Risiko einzelner Aktien analysieren, obwohl in der Praxis meist die Risiken von Portfolios unterlegt werden müssen.ger
dc.language.isoger
dc.publisherHumboldt-Universität zu Berlin, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
dc.rights.urihttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
dc.subjectValue-at-Riskger
dc.subjectRisikomanagementger
dc.subjectPortfolioabsicherungger
dc.subject.ddc330 Wirtschaft
dc.titleRisikomessung mit VaR für Portfolios
dc.typebook
dc.identifier.urnurn:nbn:de:kobv:11-10064535
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18452/3841
dc.subject.dnb17 Wirtschaft
local.edoc.pages23
local.edoc.type-nameBuch
local.edoc.container-typeseries
local.edoc.container-type-nameSchriftenreihe
local.edoc.container-year1997
dc.title.subtitleDiskussion und empirischer Vergleich verschiedener Berechnungsmethoden
dc.identifier.zdb2135319-0
bua.series.nameSonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes
bua.series.issuenumber1997,64

Show simple item record