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2005-06-13Buch DOI: 10.18452/3909
On Local Times of Ranked Continuous Semimartingales
Application to Portfolio Generating Functions
Ghomrasni, Raouf
We derive the decomposition of the ranked continuous semimartingales i.e. orderstatistics processes. We apply it to portfolios generated by functions of the ranked market weights. Thus we generalize recent results of Fernholz.
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10.18452/3909
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