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2011-10-14Buch DOI: 10.18452/4349
Forward-backward systems for expected utility maximization
Horst, Ulrich
Hu, Ying
Imkeller, Peter
Réveillac, Anthony
Zhang, Jianing
In this paper we deal with the utility maximization problem with a general utility function. We derive a new approach in which we reduce the utility maximization problem with general utility to the study of a fully-coupled Forward-Backward Stochastic Differential Equation (FBSDE).
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DOI
10.18452/4349
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https://doi.org/10.18452/4349
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